Debe su nombre a don Gabriel de Borbón, hijo de Carlos III. Se llevó a cabo entre 1771 y 1773 por el mismo arquitecto que la Casita de Abajo, Juan de Villanueva. Es una pequeña "villa", con jardines de estilo italiano, dispuestos en terrazas descendentes. Desde ellos se disfruta de una de las más bellas vistas del Monasterios de El Escorial.